2020年11月20日晚上，中山大学潘哲文博士受邀做客第55期琶洲金融论坛，为我校师生带来了“高维删失回归模型的成对差分LASSO估计”的学术讲座。讲座由广东财经大学黄金波副教授主持，来自金融学院、珠三角科技金融产业协同创新发展中心和省人文社科重点研究基地“地方金融研究院”的师生参与此次讲座。
潘博士的演讲主要解决高维删失回归模型的变量选择问题，结合Honore and Powell （1994）提出的成对差分方法，并引入LASSO估计以约束进入post-LASSO模型的变量个数。最后基于ADMM算法框架给出估计量的一种快速算法。模拟结果表明新算法显著优于直接使用CVX凸优化求解器进行求解，也优于对等价的线性规划问题进行内点法求解。最后同学们就模型的适用范围、模拟结果可靠性以及如何在实证问题中运用向潘博士进行提出。
【主讲嘉宾简介】
潘哲文，2017年毕业于中山大学岭南学院，获数量经济学博士，目前为中山大学岭南学院副研究员。主要从事微观计量经济学理论研究，研究兴趣包括样本选择模型的半参数估计、高维受限因变量模型的估计等。研究成果发表在《Journal of Business & Economic Statistics》、《Statistics & Probability Letters》、《中国科学：数学》、《统计研究》等国内外学术期刊，并主持国家自然科学基金青年项目和广东省自然科学基金青年项目各1项。