杨炳铎

发稿时间:2023-04-03浏览次数:265

  杨炳铎,博士毕业于美国北卡大学夏洛特校区数学与统计系,现为广东财经大学金融学院特聘教授,博士生导师。主要从事金融计量经济学理论与方法研究工作,论文发表于系统工程理论与实践, 管理科学学报, Statistica Sinica, Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Applied Econometrics, Journal of Business & Economic Statistics, Journal of Econometrics,Journal of the American Statistical Association等。主持过国家自然科学基金面上,青年各一项,教育部人文社科一项,省级课题多项。并于2020年获得中山大学岭南学院董事会杰出科研贡献一等奖。同时担任国家自然科学基金评审人以及Journal of Econometrics, Journal of Business & Economic Statistics, Econometric Review等刊物的匿名审稿人。

Email: bdyang2006@sina.com

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研究领域

金融计量理论与方法        时间序列分析        实证金融等

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教育背景

•数学与统计系博士                     美国北卡大学夏洛特校区 (UNCC),2012年5月

•工学硕士                                       厦门大学自动化系,2006年7月

•经济学学士                                 厦门大学经济系, 2003年7月

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学术荣誉

•岭南董事会杰出科研贡献一等奖,中山大学岭南学院,2020年                    

•优秀论文一等奖, 2018年中国数量经济学年会  

•优秀论文一等奖, 2017年中国数量经济学年会

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工作论文

[1] Unit root test regardless of intercept, submitted

[2] On testing time series momentum using predictive regressions, submitted

[3]A unified predictability test using weighted inference and random weighted bootstrap,  submitted

[4]Conditional capital asset pricing model via machine learning, working paper

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代表论文

[12] A unified test for predictive quantile regression, Journal of the American Statistical Association, (2023) Forthcoming.

[11] 杨炳铎,杨子晖,陈海强. (2023). 带有泡沫与崩盘的可预测模型检验  管理科学学报.   已接收

[10] Yang, B., Long, W. and Yang, Z.  (2022).Testing predictability of stock returns under possible bubbles, Journal of Empirical Finance, 68: 246-260.

[9] Yang, B., Hafner, C.M. Liu, G. and Long, W.  (2021). Semiparametric Estimation and Variable Selection for Single-Index Copula Models, Journal of Applied Econometrics, 36:962-988. 

[8] Yang, B., Cai, Z., Hafner, C. M. and Liu, G. (2022). Time varying mixture copula models with copula selection, Statistica Sinica, 32:1-29.

[7] Yang, B.*, Long, W., Peng, L. and Cai, Z. (2020). Testing predictability of U.S. housing price index returns based on an IVX-AR model, Journal of the American Statistical Association, 115:1598-1619.   

[6] Yang, B., Liu, X.*, Cai, Z. and Peng, L. (2021). Unified tests for a dynamic predictive regression, Journal of Business & Economic Statistics, 39:684-699. 

[5] Liu, X., Yang, B.*, Cai, Z. and Peng, L. (2019). A unified test for predictability of asset returns regardless of properties of predicting variables, Journal of Econometrics, 208:141-159. 

[4]杨炳铎,汤教泉. (2019). 中国债券收益率的可预测性检验,系统工程理论与实践,  39(4): 970-985.  

[3] Cai, Z., Juhl, T. and Yang, B.* (2015). Functional index coefficient models with variable selection, Journal of Econometrics, 189:272-284. 

[2] Cai, Z, Ren, Y.* and Yang, B. (2015). A semiparametric conditional capital asset pricing model. Journal of Banking & Finance. 61:117-126. 

[1] Yang, B.*, Wang, S. and Bao Y. (2014). New efficient regression method for local AADT estimation via SCAD variable selection, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 15(6):2726-2731. 

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其它论文

[9] Liu, G., Long, W., Yang, B.* and Cai, Z. (2022). Semiparametric estimation and model selection for conditional mixture copula models. Scandinavian Journal of Statistics, 49:287-330.

[8] Yang, B.*, Wang, S. and Bao Y. (2011). Efficient local AADT estimation via SCAD variable selection based on regression models, Chinese Control and Decision Conference (CDCC). 1898-1902,  Mianyang, China.

[7] Yang, B.*, Wang, S. and Cai. Z. (2011). Nonparametric approach to calculate seasonal factors for AADT estimation,  The 18th World Congress of the International Federation of Automatic Control (IFAC),  10727- 10732,Milano, Italy.

[6]米红  杨炳铎.  (2006). 基于超大城市中心城区的可持续发展指标体系研究——北京市东城区的案例研究, 中国人口资源与环境 增刊, 47-50.

[5]米红  杨炳铎  刘飏. (2006).  我国环境统计指标可操作性框架研究,  环境科学研究,  2: 47-50.

[4]杨炳铎 米红  吴逊. (2006). 北京旅游卫星帐户2002, 统计信息论坛,  2: 71-76.

[3]米红  杨炳铎. (2004). 电子政务项目预评估指标体系与综合评价方法研究, 厦门大学学报 自然科学版  增刊,   279-283.

[2]杨柏林  米红    杨炳铎. (2003). 青岛软件产业发展模式探析, 发展研究, 12: 39-40.

[1]杨柏林  米红    杨炳铎. (2003). 青岛软件产业发展研究,  统计与决策,  12: 53-54.

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承担的项目

[7]主持广东省基础与应用基础研究基金自然科学基金(2022)《可预测模型检验方法研》(2022A1515011793) 。

[6] 主持国家自然科学基金面上项目(2021)《可预测模型检验:理论与应用》(72173140)。

[5] 主持国家自然科学基金青年项目(2014)《基于惩罚函数的高维向量自回归模型估计与应用》(71401066)。

[4] 主持教育部人文社科青年基金项目(2019)《Copula模型选择和非平稳条件下部分线性变系数模型检验研究》(19YJC790166)。

[3]主持高校基本科研业务费青年教师培育项目(2019)《可预测系列模型稳健检验方法研究》。 

[2] 主持江西省科技厅自然科学基金 ——面上项目(2017)。

[1] 主持教育部博士点基金(2013)《两种新Copula模型:理论,方法与应用》。

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讲授课程

金融计量学(本科,研究生),时间序列分析(研究生), Introductory Econometrics和Financial Time Series Analysis(博士生),机器学习(博士生),保险数理基础,Excel与金融建模,微积分II等。美国本科课程Stat 1220, Alge 900。

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学术服务与学术会议

(1)多个杂志的审稿人,包括Journal of Econometrics, Journal of Business & Economic Statistics, China Economic Review, Econometric Review,Econometrics and Statistics等。

(2)参加多场学术会议,并做报告(部分),包括 Workshop on Advances in Econometrics 2019,2019年Asian Meeting of the Econometric Society,2019年中国金融学年会,2019年中国制度经济学论坛,2019年广州计量经济学高级研讨会(做报告),2018年中国经济学年会,2018年第二届中国计量经济学者论坛,2018年厦门大学现代统计学研讨会 , IMS-China概率统计国际学术研讨会(2017),中国数量经济学会2017年(南昌)年会,2017 年第三届广州计量经济学高级研讨会,2017年厦门大学金融工程与量化金融学术会议,2017年海峡两岸金融教育联盟学术研讨会和2017年首届中国计量经济学学者论坛等。 

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