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国家金融学高端讲座
2024年6月27日上午,第17期国家金融学高端讲座在广州校区立德楼(北2)321如期举行。本次讲座的主题为“A Revisit of the Optimal Excess-of-Loss Contract”,由美国佐治亚州立大学罗宾逊商学院精算科学讲席教授彭亮担任主讲人。讲座由金融学院杨炳铎教授主持,学院20多位师生代表参加了此次讲座。
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彭教授以其最新的工作论文“A Revisit of the Optimal Excess-of-Loss Contract”作为报告的主要内容。彭教授通过分析现有的超额损失再保险和止损再保险的文献,指出止损再保险在基于风险价值(VaR)的监管环境下存在导致零破产概率的特殊问题。以此为切入点,彭教授详细阐述了其团队提出的解决方案——超额损失再保险合同。随后,他介绍了论文中使用的非参数估计方法和统计模型,并展示了基于模拟数据和实际数据的实证分析结果。
在交流提问环节,现场的师生积极参与,就研究设计、数据选择、风险度量等关键问题与彭教授进行了深入的交流与探讨。最后,杨炳铎教授对本次报告做了总结。他首先对彭教授的精彩分享表示衷心的感谢,并指出彭教授的报告展示了顶级论文的严谨性和创新性。杨教授特别强调,彭教授的研究不仅在理论上具有重要意义,而且为实际风险管理提供了有力的工具和方法,对学院师生的科研工作具有重要的启发作用。
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主讲嘉宾
彭亮,美国佐治亚州立大学罗宾逊商学院精算科学讲席教授。他的主要研究领域包括统计学、计量经济学、金融计量与保险精算等,在《统计学年鉴》(AoS)、《美国统计学会杂志》(JASA)等国际顶级期刊发表多篇论文,并曾任《美国统计学会杂志》等多个杂志的副主编。
图文:岳苗苗
编辑:肖骏
初审:孙蓓
复审:郭文伟
终审:陈木河