中国科学院房勇副研究员做客广财金融学术讲座暨琶洲金融论坛
2017年11月24日下午，中国科学院数学与系统科学研究院房勇副研究员做客广财金融学术讲座暨琶洲金融论坛，在北二331学术研究中心与我院师生分享了《引入股指期货的两阶段投资组合决策》的研究成果。协同中心主任彭大衡教授等三十多名师生聆听了房老师的讲座，蔡卫星副院长主持了讲座。
房勇老师及其团队近年来持续关注和研究量化投资与风险管理问题，特别是对随机规划问题有深入的研究。股指期货的推出为广大投资者提供了套期保值的金融工具，有效规避系统性风险。在这篇最新的论文中，房勇老师将股指期货引入到投资组合模型中，为风险厌恶型投资者构建一个收益稳定，并独立于市场的投资组合产品。并将两阶段随机规划模型应用到投资组合理论中，提出动态对冲，对股指期货合约进行每日结算，并对比股票市场牛市环境与熊市环境下策略的不同表现结果。通过改变模型参数，来对比模型的不同表现。
在讲座过程中，房勇老师就二叉树生成、蒙特卡洛模拟、随机规划方法、数据实证方法、模型的实用性以及进一步拓展等问题和学院师生展开了热烈的互动交流。
主讲人简介：
房勇，中国科学院数学与系统科学研究院副研究员，中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室主任助理，研究领域是金融工程与风险管理、运筹管理，兼任中国系统工程学会理事、中国系统工程学会青年工作委员会副主任委员、金融系统工程专业委员会秘书长、中国优选法、统筹法与经济数学研究会理事、青年工作委员会常委委员、中国运筹学会理事、决策科学分会副理事长兼秘书长、中国数量经济学会经济风险分会副理事长、《系统科学与数学》副主编、《系统工程理论与实践》、Journal of System Science and Information编委。曾作为中组部、共青团第10批博士服务团成员挂职新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会主任助理。出版学术专著5部,在European Journal of Operational Research和IEEE Transactions on Fuzzy Systems等国内外重要学术期刊上发表论文50余篇。先后主持国家自然科学基金面上项目2项，参与973项目、国家自然科学基金创新群体项目和国家自然科学基金重大项目、重点项目等国家级项目多项。
广财金融学术讲座暨琶洲金融论坛简介：
广财金融学术讲座暨琶洲金融论坛是广东财经大学金融学院主办的定期学术性讲座，定期邀请校内外学者介绍金融领域的最新研究成果和研究动态，目的在于加强对外学术交流，提升学院学术影响力。