马宗刚

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·  系所： 金融工程

·  性别： 男

·  民族： 汉

·  职称： 副教授

·  导师：金融学硕/金融专硕 

·  学历： 研究生

·  学位： 博士

·  电子邮件：mazonggang@gdufe.edu.cn

个人简介：

• 学习经历： 2014年湖南大学工商管理学院 管理科学与工程专业

                   （金融工程方向） 管理学博士毕业

• 工作经历：2014.07至今 广东财经大学金融学院

                      2017.08~2019.08 内华达大学（拉斯维加斯分校）数理金融博士后     

• 研究方向：大宗商品市场，金融化，商品期货、期权与资产定价

• 代表性论文：

1. Ma Z*（马宗刚）, Ma C，Wu Z. Pricing commodity-linked bonds with stochastic convenience yield, interest rate and counterparty credit risk: application of Mellin transform methods[J]. 《Review of Derivatives Research》，2021，1-45. https://doi.org/10.1007/s11147-021-09181-9. (SCI/SSCI, 2-rated journal of ABS)

2. Ma Z*（马宗刚）, Ma C, Wu Z. Closed-form analytical solutions for options on agricultural commodity futures with seasonality and stochastic convenience yield[J].《Chaos, Solitons and Fractals》, 2020, 137:1~10.（SCI/SSCI, JCR一区）

3. Ma Z*（马宗刚）, Xiao S. Closed form valuation of vulnerable European options with stochastic credit spreads[J].《Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research》, 2019, 53(4):293~311. (SCI/SSCI, JCR三区)

4. Ma C, Ma Z*（马宗刚）, Xiao S. A closed-form pricing formula for vulnerable European options under stochastic yield spreads and interest rates [J].《Chaos, Solitons and Fractals》, 2019, 123(6):59~68.（SCI/SSCI, JCR一区）

5. Ma C, Xiao S*, Ma Z（马宗刚）. Investor sentiment and the prediction of stock returns: a quantile regression approach[J]. 《Applied Economics》， 2018, 50 (50): 5401~5415.(SSCI,JCR三区，2-rated journal of ABS)

6.  Ma Z*（马宗刚）, Ma C. Pricing catastrophe risk bonds: A mixed approximation method[J]. 《Insurance: Mathematics and Economics》, 2013, 52(2): 243~254.(SCI/SSCI, JCR二区，3-rated journal of ABS)

7. 马宗刚*, 郑军, 黄金波, 袁鲲. Longstaff利率下巨灾债券定价的一种FFT方法-基于广东省1989-2015台风数据的实证分析[J].《运筹与管理》，2018, 27(11), 147~156.(CSCD)

8. 马宗刚*,马超群,肖时松. 台风风暴潮债券定价研究-基于我国沿海1989-2015灾害数据[J].《系统工程》，2017, 35(9):18~26.(CSSCI)

9. 马宗刚,邹新月,马超群*. 双随机复合泊松损失下巨灾债券定价与数值模拟[J]. 《中国管理科学》, 2016, 24(10):35~43.(CSSCI)

10. 马超群,马宗刚.基于Vasicek和CIR模型的巨灾风险债券定价[J].《系统工程》,2013,31(09):33-38. (CSSCI)

11. 吴鑫育,马宗刚,汪寿阳,马超群.基于SV-SGED模型的动态VaR测度研究[J].《中国管理科学》,2013,21(06):1-10. (CSSCI)

12. 马林,马超群,马宗刚.基于套利收益的矿产品价格模型构建[J].《系统工程理论与实践》,2011,31(04):771-777.（EI）

• 工作和在研论文：

1.  “Efficient modeling and computation of European crack spread option with seasonality in the convenience yield”, 2021.

2. “Closed form valuation of exchange option with credit risk and interest rate risk”, 2021.

• 承担课题：

1. 教育部人文社科青年基金项目，15YJC790074, 中国巨灾风险债券设计与定价研究, 2015/09-2018/09,主持。

2. 广东省自然科学基金-博士启动项目，2014A030310305,巨灾风险度量与巨灾债券定价研究, 2015/01-2018/12,主持。

3. 国家社会科学基金一般项目，20BJY249，科技赋能背景下普惠金融的实体经济效应及优化发展研究，2020/09-2024/09，主研。

4. 国家自然科学基金面上项目，71971068，基于资产价格隐含信息的最优资产配置与风险管理，2020/01-2023/12，主研。

5. 国家自然科学基金青年项目, 71603058, 背景风险与极端风险双重约束下家庭金融资产配置研究,  2017/01-2019/12, 主研。

• 所授课程：固定收益证券、金融衍生工具、金融学与金融市场学。

• 社会服务：中国优选法统筹法与经济数学研究会会员，Quantitative Finance，Economic Modeling, Computational Economics，Chaos, Solitons and Fractals，中国管理科学，运筹与管理，系统科学与数学及中国科技大学学报等期刊匿名审稿人。