2021年6月16日晚，南方科技大学商学院金融系助理教授、博士生导师周倜受我院黄金波教授邀请做客第六十九期琶洲金融论坛，以线上的方式为我校师生开展学术讲座，金融学院师生参加此次讲座。
周倜老师的讲座以“Out-of-sample equity premium prediction: The role of option-implied constraints”为题，从收益率预测方面的三类文献入手，重点介绍带约束的收益率预测方法，先从理论层面讲解如何基于期权价格提取收益率约束、建立预测模型，进而通过详尽的实证结果说明期权隐含的收益率约束具有非常显著且稳健的样本外预测能力，并对其中的作用机制进行阐释。
周倜老师的讲座深入浅出，条理清晰，加深了大家对于期权隐含信息以及收益率预测模型的认识，各位师生针对讲座内容与周老师进行深入交流。最后，黄金波教授再一次对周倜老师受邀做客表示感谢。
【主讲嘉宾简介】
周倜，香港科技大学金融学博士，现任南方科技大学商学院金融系助理教授，博士生导师，研究兴趣为期权隐含信息获取、收益率可预测性和投资组合优化，在国际学术会议上多次报告论文，主持深圳市稳定支持计划和教改项目等。