杨炳铎

个人简介

姓名:杨炳铎

研究生招生专业:

 1.金融学(学术学位)

 2.金融(专业学位)

本人研究领域:

金融计量理论与方法时间序列分析实证金融和机器学习等

个人介绍:

  • 工作经历

 2013-2018  江西财经大学金融学院

 2018-2021 中山大学岭南学院

 2021-至今 广东财经大学金融学院

  • 访学经历

 2007-2015   美国北卡大学夏洛特校区

  • 学术与社会兼职

担任国家自然科学基金评审人以及Journal of Econometrics, Journal of Business & Economic Statistics, Econometric Review等刊物的匿名审稿人。

  • 个人荣誉

2020年获得中山大学岭南学院董事会杰出科研贡献一等奖。

  •  代表论文(AI Top)

[1]Liu, X., Long, W., Peng, L. and Yang, B.* (2023).  A unified inference for predictive quantile regression, Journal of the American Statistical Association, DOI: 10.1080/01621459.2023.2203354

[2] Yang, B., Liu, X.*, Cai, Z. and Peng, L. (2021). Unified tests for a dynamic predictive regression, Journal of Business & Economic Statistics, 39:684-699.

[3] Yang, B.*, Long, W., Peng, L. and Cai, Z. (2020). Testing predictability of U.S. housing price index returns based on an IVX-AR model, Journal of the American Statistical Association, 115:1598-1619.  

[4]Liu, X., Yang, B.*, Cai, Z. and Peng, L. (2019). A unified test for predictability of asset returns regardless of properties of predicting variables, Journal of Econometrics, 208:141-159.

[5]Cai, Z., Juhl, T. and Yang, B.* (2015). Functional index coefficient models with variable selection, Journal of Econometrics, 189:272-284.

  •  代表论文(AII)

[6] Yang, B., Long, W., Peng, L. and Liu, X.* (2023).  A unified unit root test regardless of intercept,  Econometric Reviews, DOI: 10.1080/07474938.2023.2217077.

[7]杨炳铎,杨子晖,陈海强. (2023). 带有泡沫与崩盘的可预测模型检验  管理科学学报.   已接收

[8] Yang, B., Long, W. and Yang, Z.  (2022).Testing predictability of stock returns under possible bubbles, Journal of Empirical Finance, 68: 246-260.

[9] Yang, B., Cai, Z., Hafner, C. M. and Liu, G. (2022). Time varying mixture copula models with copula selection, Statistica Sinica, 32:1-29.

[10] Yang, B., Hafner, C.M. Liu, G. and Long, W.  (2021). Semiparametric Estimation and Variable Selection for Single-Index Copula Models, Journal of Applied Econometrics, 36:962-988.

[11]杨炳铎,汤教泉. (2019). 中国债券收益率的可预测性检验,系统工程理论与实践,  39(4): 970-985. 

[12] Cai, Z, Ren, Y.* and Yang, B. (2015). A semiparametric conditional capital asset pricing model. Journal of Banking & Finance. 61:117-126.

[13] Yang, B.*, Wang, S. and Bao Y. (2014). New efficient regression method for local AADT estimation via SCAD variable selection, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 15(6):2726-2731.

  • 代表性科研项目

[1] 主持国家自然科学基金面上项目(2021)《可预测模型检验:理论与应用》(72173140)

[2主持国家自然科学基金青年项目(2014)《基于惩罚函数的高维向量自回归模型估计与应用》(71401066)

[3] 主持教育部人文社科青年基金项目(2019)Copula模型选择和非平稳条件下部分线性变系数模型检验研究》(19YJC790166)

讲授课程情况:

金融计量学(本科,研究生)时间序列分析(本科生,研究生)Introductory EconometricsFinancial Time Series Analysis(博士生)机器学习(博士生)保险数理基础Excel与金融建模微积分II等。美国本科课程Stat 1220Alge 900

邮箱:bdyang2006@sina.com