题 目： Short-selling Cost and Implied Volatility Spreads: Evidence from the Chinese SSE 50ETF Options Market
主讲人：李庆
时 间：2021年12月9日19:30-21:00
地 点：线上会议（腾讯会议：190-307-020）
主讲人介绍：数量经济学博士、统计学博士后，现为中南财经政法大学统计与数学学院讲师、硕士生导师（学硕：金融统计、保险精算与风险管理专业，专硕：应用统计专业（金融统计分析方向），主要讲授金融衍生品定价与量化投资方面课程，研究方向为金融衍生品定价理论及其应用（非参数期权定价、实物期权、期权隐含信息），近年来以第一作者在《中国管理科学》、《数理统计与管理》、《科研管理》、《Mathematical Problems in Engineering》等国内外权威杂志发表论文十余篇，主持教育部人文社科一般项目青年基金1项，参与国家自然科学基金4项，出版实物期权方向学术专著1部，多次参加中国期货业协会、中国金融期货交易所等举办的金融衍生品征文大赛活动并获一等奖和二等奖。