个人简介
姓名：杨炳铎
研究生招生专业：
1.金融学（学术学位）
2.金融（专业学位）
本人研究领域：
金融计量理论与方法、时间序列分析、实证金融和机器学习等
个人介绍：
工作经历
2013-2018 江西财经大学金融学院
2018-2021 中山大学岭南学院
2021-至今 广东财经大学金融学院
访学经历
2007-2015 美国北卡大学夏洛特校区
学术与社会兼职
担任国家自然科学基金评审人以及Journal of Econometrics, Journal of Business & Economic Statistics, Econometric Review等刊物的匿名审稿人。
个人荣誉
2020年获得中山大学岭南学院董事会杰出科研贡献一等奖。
代表论文(AI Top)
[1]Liu, X., Long, W., Peng, L. and Yang, B.* (2023). A unified inference for predictive quantile regression, Journal of the American Statistical Association, DOI: 10.1080/01621459.2023.2203354
[2] Yang, B., Liu, X.*, Cai, Z. and Peng, L. (2021). Unified tests for a dynamic predictive regression, Journal of Business & Economic Statistics, 39:684-699.
[3] Yang, B.*, Long, W., Peng, L. and Cai, Z. (2020). Testing predictability of U.S. housing price index returns based on an IVX-AR model, Journal of the American Statistical Association, 115:1598-1619.
[4 Liu, X., Yang, B.*, Cai, Z. and Peng, L. (2019). A unified test for predictability of asset returns regardless of properties of predicting variables, Journal of Econometrics, 208:141-159.
Cai, Z., Juhl, T. and Yang, B.* (2015). Functional index coefficient models with variable selection, Journal of Econometrics, 189:272-284.
代表论文(AII)
[6] Yang, B., Long, W., Peng, L. and Liu, X.* (2023). A unified unit root test regardless of intercept, Econometric Reviews, DOI: 10.1080/07474938.2023.2217077.
[7]杨炳铎，杨子晖，陈海强. (2023). 带有泡沫与崩盘的可预测模型检验 管理科学学报. 已接收
[8] Yang, B., Long, W. and Yang, Z. (2022).Testing predictability of stock returns under possible bubbles, Journal of Empirical Finance, 68: 246-260.
[9] Yang, B., Cai, Z., Hafner, C. M. and Liu, G. (2022). Time varying mixture copula models with copula selection, Statistica Sinica, 32:1-29.
[10] Yang, B., Hafner, C.M. Liu, G. and Long, W. (2021). Semiparametric Estimation and Variable Selection for Single-Index Copula Models, Journal of Applied Econometrics, 36:962-988.
[11]杨炳铎，汤教泉. (2019). 中国债券收益率的可预测性检验，系统工程理论与实践, 39(4): 970-985.
[12] Cai, Z, Ren, Y.* and Yang, B. (2015). A semiparametric conditional capital asset pricing model. Journal of Banking & Finance. 61:117-126.
[13] Yang, B.*, Wang, S. and Bao Y. (2014). New efficient regression method for local AADT estimation via SCAD variable selection, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 15(6):2726-2731.
代表性科研项目
[1] 主持国家自然科学基金面上项目(2021)《可预测模型检验:理论与应用》(72173140)。
[2] 主持国家自然科学基金青年项目(2014)《基于惩罚函数的高维向量自回归模型估计与应用》(71401066)。
[3] 主持教育部人文社科青年基金项目(2019)《Copula模型选择和非平稳条件下部分线性变系数模型检验研究》(19YJC790166)。
讲授课程情况：
金融计量学(本科，研究生)、时间序列分析(本科生，研究生)、Introductory Econometrics和Financial Time Series Analysis(博士生)、机器学习(博士生)、保险数理基础、Excel与金融建模、微积分II等。美国本科课程Stat 1220， Alge 900。
邮箱：bdyang2006@sina.com