近日，我院黄金波教授，和对外经济贸易大学金融学院李勇副教授、广东外语外贸大学金融学院姚海祥教授合作的题为“Partial moments and indexation investment strategies”的论文在金融学国际权威期刊Journal of Empirical Finance上发表
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目前与指数挂钩的投资策略正在迅速发展,指数追踪模型和增强型指数模型在金融市场上被普遍使用，然而很少有研究区分指数化投资组合高于或低于基准指数的回报。
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文章主要贡献
01
使用上偏矩（UPM）和下偏矩（LPM）将这两类指数化投资模型综合起来考虑。
02
从理论上证明UPM和LPM都是投资组合头寸的凸函数，并给出UPMs和LPMs的核估计公式，使得理论模型可运用于实际投资决策。
03
最后通过模拟和实证检验来展示模型的特点和优势。
黄金波，广东财经大学金融学院教授，硕士生导师，广东省青年珠江学者，广东财经大学“南岭学者”青年拔尖人才，长期从事金融工程与风险管理方面的研究，近期他的研究兴趣是期权价格隐含信息的提取与应用。近年来他与合作者在国内外重要学术期刊Journal of Economic Dynamics and Control、Journal of Banking and Finance、Journal of Empirical Finance、《管理科学学报》(5篇)、《中国管理科学》(7篇)和《经济研究》等杂志上发表高质量学术论文近40篇；主持国家社科基金重大项目子课题、国家自然科学基金面上和青年项目、教育部人文社会科学规划基金、中国博士后科学基金、广东省自然科学基金和广东省哲学社会科学基金等课题15项，其中省部级以上课题9项；参加国际国内学术会议50余次并获得优秀论文奖18项，获得广东省哲学社会科学优秀成果奖一等奖、二等奖各1项，广东省优秀金融科研成果论文类一、二、三等奖各1项；目前为广东财经大学金融学院金融工程专业 (省一流专业)负责人，《金融工程学》课程建设负责人，兼任多个全国性学术研究会或专业委员会理事以及多个SSCI、CSSCI或CSCD期刊的匿名审稿人等学术职务。
我们衷心地
祝贺黄金波老师
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